Finance computationnelle / Gestion de risque / Gestion de portefeuille Les étudiants intéressés par les thèmes cités ci-dessus trouveront , ci-dessous , un lien pour télécharger un livre de plus de 700 pages qui développe ces trois thèmes. Tous ces thèmes sont illustrés par des exemples développés sous Excel ou Matlab. La table de matières de ce livre est la suivante : Partie 1 : Les bases de l’ingénierie financière et de la gestion des risques Chapitre 1 : Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques Chapitre 2 : Introduction aux processus stochastiques Chapitre 3 : Les options perpétuelles Chapitre 4 : Le modèle de Black et Scholes et ses applications . Partie 2 : Calcul numérique et finance quantitative Chapitre 5 : Les outils du calcul numérique Chapitre 6 : Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options. Chapitre 7 : La simulation de Monte Carlo Chapitre 8 : Les méthodes des différences finies Chapitre 9 : La programmation dynamique et l’équation de Bellman Partie 3: Les contrats à terme, l’exercice prématuré des options américaines classiques, les options exotiques et autres extensions du modèle de Black et Scholes. . . Chapitre 10 : Les contrats à terme . Chapitre 11 L’exercice prématuré des options américaines classiques Chapitre 12 La volatilité stochastique et le smile. . Chapitre 13 Les options exotiques Chapitre 14 Les processus de sauts Chapitre 15 Le prix du risque Partie 4 : Les méthodes de la gestion des risques. Chapitre 16 :La VaR et les autres mesures modernes du risque Chapitre 17 L’assurance de portefeuille Chapitre 18 Le risque de crédit Chapitre 19 Le modèle de Heath, Jarrow et Morton Partie 5 : Économétrie de la gestion des risques et finance empirique. Chapitre 20 Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes . . . . Chapitre 21 Quelques applications du fi ltre de Kalman en fi nance : estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfice Chapitre 22 Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires. Chapitre 23 Changement de la structure financière et revenus bancaires : une comparaison Canada – États-Unis. Lien pour télécharger le livre : https://docs.google/file/d/0Bww09Zgs6cHEVjJHaHI5MUZKQ2c/edit?usp=sharing
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 00:01:54 +0000
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